A inteligência artificial tem ganhado cada vez mais espaço nos diferentes setores da economia. E no mercado financeiro não é diferente.
Nas casas de investimento e bancos, a IA tem contribuído com grande destaque para a melhoria da análise dos dados.
“A IA tem nos permitido processar uma grande quantidade de volume tanto de dados estruturados quanto de dados não estruturados, como preço, dados econômicos, balanços, notícias, informações de redes sociais, transcrições de 'calls', resultados etc”, conta Rogerio Freitas, head de investimentos do ASA.
Na alocação de portfólio, Freitas destaca que a IA tem ajudado muito na construção de modelos mais dinâmicos de otimização de portfólio, indo além dos modelos tradicionais como Markowitz e Black-Litterman.
Isso porque os algoritmos aprendem com os regimes de mercado e vão ajustando os pesos das classes, incorporando variáveis macroeconômicas e tendências comportamentais.
“O resultado é que a gente tem portfólios mais responsivos, com menor dependência de premissas estáticas e, consequentemente, somos menos impactados por vieses cognitivos, como excesso de confiança, ancoragem e aversão à perda”, diz Freitas.
No processo de customização de carteira, a IA tem permitido às casas personalizarem os portfólios com base em perfis mais específicos.
“Tem algumas informações que a gente captura, de análise do perfil dos investidores, que às vezes nem eles mesmos sabem. E acaba que a gente consegue customizar o portfólio indo além das pesquisas clássicas de perfil de risco. Também conseguimos balancear os portfólios automaticamente com um custo muito mais reduzido”, completa.
De forma geral, a IA tem aumentado a eficiência das análises financeiras ao automatizar a execução, com custo reduzido e menor interferência dos vieses humanos e comportamentais.
Entenda mais no vídeo de Rogerio Freitas, head de investimentos do ASA:
